[1]闫传鹏.带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型[J].浙江科技学院学报,2011,(06):452-455.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003]
　YAN Chuan-peng.Fractional Black-Scholes model with compound Poisson process[J].,2011,(06):452-455.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003]
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带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型()
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《浙江科技学院学报》[ISSN:1001-3733/CN:61-1062/R]

卷:
期数:
2011年06期
页码:
452-455
栏目:
出版日期:
2011-12-30

文章信息/Info

Title:
Fractional Black-Scholes model with compound Poisson process
文章编号:
1671-8798(2011)06-0452-04
作者:
闫传鹏
浙江科技学院 理学院，杭州 310023
Author(s):
YAN Chuan-peng
School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China
关键词:
分数布朗运动; Black-Scholes模型; 鞅
分类号:
O211.6
DOI:
10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003
文献标志码:
A
摘要:
利用对标的资产价格过程的一种逼近方法,建立了带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型,给出了其满足的随机微分方程,推广了已有的相关结论。

相似文献/References:

[1]闫传鹏.Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价[J].浙江科技学院学报,2012,(01):1.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001]
　YAN Chuan-peng.European options pricing of FBM based on Vasicek model[J].,2012,(06):1.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001]
[2]王伟,胡俊娟.带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价[J].浙江科技学院学报,2018,(05):358.

更新日期/Last Update: