[1]王伟,胡俊娟.带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价[J].浙江科技学院学报,2018,(05):358-363.
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带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价(/HTML)
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《浙江科技学院学报》[ISSN:2097-5236/CN:33-1431/Z]

卷:
期数:
2018年05期
页码:
358-363
栏目:
出版日期:
2018-10-29

文章信息/Info

Title:
European call option pricing with default risk based on fractional stochastic interest rate model
文章编号:
1671-8798(2018)05-0358-06
作者:
王伟; 胡俊娟
浙江科技学院 理学院
Author(s):
School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology
关键词:
违约风险; 分数布朗运动; 分数Vasicek模型; 期权定价
分类号:
O211.63;F224.7
文献标志码:
A
摘要:
在分数布朗运动环境中，假设公司资产价值和标的资产价格都满足该环境中的随机微分方程，选取分数维Vasicek随机利率，建立带有违约风险分数维Vasicek随机利率欧式看涨期权定价的模型。运用分数布朗运动随机微分方程与保险精算期权定价的理论与方法，假定公司负债为常数，得到分数维Vasicek欧式看涨脆弱期权的定价公式。

相似文献/References:

[1]闫传鹏.带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型[J].浙江科技学院学报,2011,(06):452.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003]
　YAN Chuan-peng.Fractional Black-Scholes model with compound Poisson process[J].,2011,(05):452.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003]
[2]闫传鹏.Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价[J].浙江科技学院学报,2012,(01):1.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001]
　YAN Chuan-peng.European options pricing of FBM based on Vasicek model[J].,2012,(05):1.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001]

更新日期/Last Update: