[1]闵蓥宵,季彦颋,王莹莹,等.Ait-Sahalia利率模型数值解收敛性分析[J].浙江科技学院学报,2023,(03):213-218.
　MIN Yingxiao,JI Yanting,WANG Yingying,et al.Convergence analysis of numerical solution of Ait-Sahalia interest rate model[J].,2023,(03):213-218.
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Ait-Sahalia利率模型数值解收敛性分析(/HTML)
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《浙江科技学院学报》[ISSN:2097-5236/CN:33-1431/Z]

卷:
期数:
2023年03期
页码:
213-218
栏目:
出版日期:
2023-06-30

文章信息/Info

Title:
Convergence analysis of numerical solution of Ait-Sahalia interest rate model
文章编号:
1671-8798(2023)03-0213-06
作者:
闵蓥宵; 季彦颋; 王莹莹; 房启全
浙江科技学院 理学院,杭州 310023
Author(s):
MIN Yingxiao;  JI Yanting;  WANG Yingying;  FANG Qiquang
School of Science, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China
关键词:
Ait-Sahalia利率模型; 随机微分方程; tamed EM数值解; 收敛性
分类号:
O211.63
文献标志码:
A
摘要:
【目的】为研究一类高度非线性的广义AitSahalia利率模型,对其数值解的收敛性进行证明。【方法】首先引入迭代方法证明方程存在唯一的全局正解;然后从经典欧拉(EulerMaruyama,EM)数值格式出发,得到了广义AitSahalia利率模型的驯服(tamed)欧拉数值解;最后修正方程系数所满足的条件,证明方程的驯服欧拉数值解依概率收敛于方程的解析解。【结果】对于漂移项和扩散项都高度非线性的随机微分方程,通过改进经典欧拉方法及处理方程漂移项和扩散项的系数条件,可获得具有依概率收敛性质的数值解。【结论】本研究结果可推广至其他类型的利率模型数值解研究,对金融衍生品分析和定价具有一定的指导意义。

相似文献/References:

[1]王 伟.It 积分和Stratonovich积分的比较[J].浙江科技学院学报,2012,(04):273.
　WANG Wei.Comparison of It and Stratonovich integrals[J].,2012,(03):273.

更新日期/Last Update: