[1]胡俊娟.基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究[J].浙江科技学院学报,2015,(01):6-10.
　HU Junjuan.Unit root test based on ESTAR process—Study on Wald statistics[J].,2015,(01):6-10.
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基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究()
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《浙江科技学院学报》[ISSN:1001-3733/CN:61-1062/R]

卷:
期数:
2015年01期
页码:
6-10
栏目:
出版日期:
2015-02-27

文章信息/Info

Title:
Unit root test based on ESTAR process—Study on Wald statistics
文章编号:
1671-8798(2015)01-0006-05
作者:
胡俊娟
浙江科技学院 理学院，杭州 310023
Author(s):
HU Junjuan
School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China
关键词:
单位根检验; Wald统计量; ESTAR模型
分类号:
O212;F222
文献标志码:
A
摘要:
已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0，但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验，研究该情形下的Wald检验统计量。从理论上推导了Wald检验统计量的极限分布，并通过Monte Carlo随机模拟，结果表明该统计量有效。

相似文献/References:

[1]胡俊娟,Murtala Adam Muhammad.带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布[J].浙江科技学院学报,2021,(06):448.
　HU Junjuan,Murtala Adam Muhammad. Asymptotic distribution of unit root test based on ESTAR model with trend term[J].,2021,(01):448.

更新日期/Last Update: