[1]侍冰雪,魏慧茹,朱韶东,等.基于网络结构的股票相关性研究[J].浙江科技学院学报,2015,(01):62-067.
SHI Bingxue,WEI Huiru,ZHU Shaodong,et al.Research on correlation between stocks based on network structure[J].,2015,(01):62-067.
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基于网络结构的股票相关性研究(
)
《浙江科技学院学报》[ISSN:1001-3733/CN:61-1062/R]
- 卷:
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- 期数:
-
2015年01期
- 页码:
-
62-067
- 栏目:
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- 出版日期:
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2015-02-27
文章信息/Info
- Title:
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Research on correlation between stocks based on network structure
- 文章编号:
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1671-8798(2015)01-0062-06
- 作者:
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侍冰雪; 魏慧茹; 朱韶东; 朱家明
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安徽财经大学 a.金融学院；b.统计与应用数学学院，安徽 蚌埠 233030
- Author(s):
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SHI Bingxue; WEI Huiru; ZHU Shaodong; ZHU Jiaming
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a. School of Finance; b. School of Statistics and Applied Mathematics,Anhui Finance and Economics University, Bengbu 233030, China
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- 关键词:
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网络结构; 股票相关性; 相关系数; 股票板块划分
- 分类号:
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F224.0;F832.5
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对股票间相关性，选取了中国股票市场的沪深主板、创业板、中小板中共100只股票在2013年1月1日至2013年8月31日的周收盘价进行数据分析。首先计算各股票的对数收益率，建立样本股票之间的网络结构，分析股票网络结构的统计特性；然后重新对样本股票进行板块划分，并与同一股票市场的网络结构研究结果进行对比分析。
更新日期/Last Update: