[1]胡俊娟,王伟.带GARCH误差项非线性模型的单位根检验[J].浙江科技学院学报,2018,(01):8-15.
　HU Junjuan,WANG Wei.Testing for unit root in nonlinear ESTAR model with GARCH errors[J].,2018,(01):8-15.
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带GARCH误差项非线性模型的单位根检验(/HTML)
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《浙江科技学院学报》[ISSN:1001-3733/CN:61-1062/R]

卷:
期数:
2018年01期
页码:
8-15
栏目:
出版日期:
2018-01-28

文章信息/Info

Title:
Testing for unit root in nonlinear ESTAR model with GARCH errors
文章编号:
1671-8798(2018)01-0008-08
作者:
胡俊娟; 王伟
浙江科技学院 理学院，杭州 310023
Author(s):
HU Junjuan;  WANG Wei
School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China
关键词:
单位根; KSS型统计量; ESTAR; 渐进分布
分类号:
O212;F222
文献标志码:
A
摘要:
探讨带GARCH误差项ESTAR模型的单位根检验。将KSS型检验统计量表示成自标准化部分和的形式，从而推导出在有均值和无均值2种情况下该统计量的渐进分布。通过蒙特卡罗模拟，对误差项为GARCH过程和独立同分布的情况进行了临界值比较，进一步通过模拟发现在非线性平稳ESTAR—GARCH模型下，KSS型统计量比常规的DF统计量具有更高的势。
更新日期/Last Update: