[1]胡俊娟,Murtala Adam Muhammad.带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布[J].浙江科技大学学报,2021,(06):448-453.
　HU Junjuan,Murtala Adam Muhammad. Asymptotic distribution of unit root test based on ESTAR model with trend term[J].,2021,(06):448-453.
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带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布(/HTML)
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《浙江科技大学学报》[ISSN:2097-5236/CN:33-1431/Z]

卷:
期数:
2021年06期
页码:
448-453
栏目:
出版日期:
2021-12-26

文章信息/Info

Title:
 Asymptotic distribution of unit root test based on ESTAR model with trend term
文章编号:
1671-8798(2021)06-0448-06
作者:
胡俊娟; Murtala Adam Muhammad
浙江科技学院 理学院,杭州 310023
Author(s):
HU Junjuan;  Murtala Adam Muhammad
School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China
关键词:
单位根检验; 线性趋势; 指数平滑转换自回归模型
分类号:
O212;F222
文献标志码:
A
摘要:
对2种不同形式的带趋势项ESTAR(exponential smooth transition autoregression,指数平滑转换自回归)模型的单位根检验进行研究,基于辅助方程,给出了带趋势项ESTAR模型2种不同形式下KSS(KapetaniosShinSnell)检验统计量的极限分布。通过对比发现,2种带趋势项形式下检验统计量的极限分布并不一致。这一结果表明采用带趋势项ESTAR模型建模前需对这2种形式加以区分,对模型进行单位根检验时,由于极限分布并不一致,不能都采用OLS(ordinary least squares,常规最小二乘法)去趋势的临界值给出检验结果,否则会导致结果不可靠。这为进一步对带确定性趋势项STAR(smooth transition autoregression,平滑转换自回归)模型单位根检验的研究提供了理论参考,也为后续提高带趋势项STAR单位根检验功效提供了新思路。

相似文献/References:

[1]胡俊娟.基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究[J].浙江科技大学学报,2015,(01):6.
　HU Junjuan.Unit root test based on ESTAR process—Study on Wald statistics[J].,2015,(06):6.

更新日期/Last Update: