[1]黎东升,夏静文.房价波动对银行计提损失准备的时变传导效应研究[J].浙江科技学院学报,2021,(02):107-113.
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房价波动对银行计提损失准备的时变传导效应研究(/HTML)
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《浙江科技学院学报》[ISSN:1001-3733/CN:61-1062/R]

卷:
期数:
2021年02期
页码:
107-113
栏目:
出版日期:
2021-05-10

文章信息/Info

Title:
Study on timevarying conduction effect of China s housing price
文章编号:
1671-8798(2021)02-0107-07
作者:
黎东升夏静文
浙江科技学院 经济与管理学院,杭州 310023
Author(s):
School of Economics and Management, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China
关键词:
房价波动贷款损失准备随机波动时变参数向量自回归风险防控
分类号:
F832
文献标志码:
A
摘要:
为研究中国房价波动对商业银行计提贷款损失准备的时变传导效应,选取2012—2018年相关变量的季度数据并结合随机波动时变参数向量自回归(random fluctuation time varying parameter vector autoregression,TVPVARSSV)动态时变模型,分析房价波动对贷款损失准备的非静态影响。研究发现,经济环境稳定时,房价和贷款损失准备对货币供应量变动的反应呈现滞后性。同时,房价波动对贷款损失准备的影响具有时变性;短期内房价上涨会使得商业银行降低贷款损失准备,而长期则会适度提高贷款损失准备。这表明商业银行建立动态化风险防控机制对其预防房价波动带来的经营风险和金融风险具有积极意义。
更新日期/Last Update: