[1]胡俊娟.具有EGARCH-norm误差项时序的ADF单位根检验[J].浙江科技学院学报,2010,(06):494-500.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2010.06.002]
HU Jun-juan.ADF testing for unit root in time series with EGARCH-norm errors[J].,2010,(06):494-500.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2010.06.002]
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具有EGARCH-norm误差项时序的ADF单位根检验
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《浙江科技学院学报》[ISSN:1001-3733/CN:61-1062/R]
- 卷:
-
- 期数:
-
2010年06期
- 页码:
-
494-500
- 栏目:
-
工程技术研究
- 出版日期:
-
2010-12-30
文章信息/Info
- Title:
-
ADF testing for unit root in time series with EGARCH-norm errors
- 文章编号:
-
1671-8798(2010)06-0494-07
- 作者:
-
胡俊娟
-
浙江科技学院 理学院，杭州 310023
- Author(s):
-
HU Jun-juan
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-
- 关键词:
-
滞后; 统计量; 临界值
- 分类号:
-
O212;F224.0
- DOI:
-
10.3969/j.issn.1671-8798.2010.06.002
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
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在泛函中心极限定理基础上，给出了带有AR类滞后阶序列的检验统计量的极限分布及其证明；通过Monte Carlo随机模拟在EGARCH-norm条件下的单位根检验，给出了检验统计量的临界值及其实际扭曲水平和势。结果显示,用t(^ρ）统计量要比用tρ统计量更有效。
更新日期/Last Update: