[1]闫传鹏.Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价[J].浙江科技学院学报,2012,(01):1-5.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001]
　YAN Chuan-peng.European options pricing of FBM based on Vasicek model[J].,2012,(01):1-5.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001]
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Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价()
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《浙江科技学院学报》[ISSN:2097-5236/CN:33-1431/Z]

卷:
期数:
2012年01期
页码:
1-5
栏目:
出版日期:
2012-02-10

文章信息/Info

Title:
European options pricing of FBM based on Vasicek model
文章编号:
1671-8798(2012)01-0001-05
作者:
闫传鹏
浙江科技学院 理学院，杭州 310023
Author(s):
YAN Chuan-peng
School of Sciences, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China
关键词:
分数布朗运动; 零息债券; 随机利率; 期权定价
分类号:
O211.63;F224.7
DOI:
10.3969/j.issn.1671-8798.2012.01.001
文献标志码:
A
摘要:
在Vasicek模型下,利用Δ-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法，获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。

相似文献/References:

[1]闫传鹏.带复合Poisson过程的分数Black-Scholes模型[J].浙江科技学院学报,2011,(06):452.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003]
　YAN Chuan-peng.Fractional Black-Scholes model with compound Poisson process[J].,2011,(01):452.[doi:10.3969/j.issn.1671-8798.2011.06.003]
[2]王伟,胡俊娟.带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价[J].浙江科技学院学报,2018,(05):358.

更新日期/Last Update: