[1]周立敏,曹 喆,朱家明,等.基于关系数和最佳阈值的股票网络构建及应用[J].浙江科技学院学报,2015,(04):256-262.
　ZHOU Limin,CAO Zhe,ZHU Jiaming,et al.Construction and application of stock network based on correlation coefficient and optimal threshold[J].,2015,(04):256-262.
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基于关系数和最佳阈值的股票网络构建及应用()
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《浙江科技学院学报》[ISSN:2097-5236/CN:33-1431/Z]

卷:
期数:
2015年04期
页码:
256-262
栏目:
出版日期:
2015-07-09

文章信息/Info

Title:
Construction and application of stock network based on  correlation coefficient and optimal threshold
文章编号:
1671-8798(2015)-04-0256-07
作者:
周立敏; 曹 喆; 朱家明; 孙文康
安徽财经大学a．统计与应用数学学院； b．金融学院，安徽 蚌埠 233030
Author(s):
ZHOU Limin;  CAO Zhe;  ZHU Jiaming;  SUN Wenkang
a.School of Statistics and Applied Mathematics; b.School of Fiance, Anhui University of Finance and Economics，Bengbu 233030，China
关键词:
股票; 复杂网络; 相关系数; 最佳阈值
分类号:
F224.0;F832.5
文献标志码:
A
摘要:
股票间的相关性分析对于风险管理、投资决策具有重要作用。针对股票市场中股票间的相关性研究，选取收益率指标作为研究对象，利用时间序列与网络阈值等相关知识，计算股票间相关系数矩阵，建立相关系数模型、股票网络等。同时，从所建立的网络出发，使用Ucinet6.0软件对市场内所有股票进行分类，通过抽取市场样本股对市场板块进行划分，并与中国现实中的板块进行比较，找出异同的原因。

相似文献/References:

[1]王 晴,吴礼斌,朱家明.基于层次分析法的股票价值评估模型[J].浙江科技学院学报,2017,(01):64.
　WANG QING,WU Libin,ZHU Jiaming.The stock value evaluation model based on analytic hierarchy process[J].,2017,(04):64.

更新日期/Last Update: